Розуміння VWAP: Посібник трейдера з обсягу зваженої середньої ціни

Чому VWAP важливий для вашої торгової стратегії

Коли мова йде про технічний аналіз, трейдери часто одночасно використовують кілька індикаторів. Індекс відносної сили (RSI), MACD, інструменти Фібоначчі, параболічний SAR та смуги Боллінджера виконують різні функції у виявленні трендів та потенційних точок розвороту. Проте серед усіх цих складних інструментів один основний показник виділяється: обсяг.

Ось у чому справа з обсягом – багато досвідчених трейдерів вважають, що він поступається лише ціновій дії. Однак виклик полягає в тому, щоб знати, як ефективно поєднувати дані обсягу з ціновими рухами. Ось тут на допомогу приходить VWAP. Поєднуючи обсяг з ціновою дією, значення VWAP стає зрозумілим: це практичний індикатор, який допомагає трейдерам визначити як підтвердження тренду, так і стратегічні точки входу/виходу.

Що таке середня ціна зважена за обсягом?

VWAP, або обсягово зважена середня ціна, обчислює середню ціну активу за конкретний період, при цьому кожна цінова точка зважується відповідно до свого обсягу торгів. Цей механізм зважування робить VWAP особливо цінним – він не просто бере просту середню, а підкреслює ціни, які були торговані за вищими обсягами.

Думайте про це так: якщо актив торгувався за $100 з 1 000 акцій, у порівнянні з $105 лише з 100 акціями, то VWAP значно більше акцентуватиме на цій ціновій точці $100 . Це робить індикатор надійним показником домінуючого ринкового настрою і допомагає визначити області, де існує значна ліквідність.

Математика, що стоїть за VWAP (Просто)

Більшість торгових платформ автоматично розраховують VWAP, але розуміння формули допомагає використовувати його більш стратегічно: