Як використовувати індикатор відхилення? Оволодійте цим стандартом точок входу та виходу, щоб уникнути помилок

Що таке рівень відхилення, чому трейдери його використовують?

Рівень відхилення (BIAS) — це поширений інструмент технічного аналізу, по суті — відображення у відсотковій формі ступеня відхилення поточної ціни від рухомої середньої. Простими словами, він показує, наскільки “відхилена” ціна — наскільки далеко вона від середньої.

Приклад із реального життя: у криптосфері часто можна побачити, як якась монета за короткий час зростає на 50%, тоді роздрібні інвестори починають панічно продавати, бо бояться, що максимум вже пройдено. Водночас хтось бачить, що ціна падає дуже стрімко, і починає купувати на дні. Логіка за цим екстремальним поведінкою — кількісно оцінити рівень відхилення за допомогою індикатора.

Основна функція рівня відхилення — захопити надмірні коливання ціни і заздалегідь виявити сигнал про розворот. Коли ціна сильно відхиляється від середньої, сила повернення до неї зростає.

Як розрахувати рівень відхилення? Простий формулюємо

Метод розрахунку не складний:

N-денний рівень відхилення = (Ціна закриття сьогодні - N-денна рухома середня ) / N-денна рухома середня × 100

Головне — зрозуміти, що таке N-денна рухома середня — це середнє значення цін за останні N днів. Наприклад, 5-денна середня — це середня ціна за останні 5 днів; 10-денна — за останні 10 днів.

Рівні відхилення для різних періодів мають різне застосування. Короткострокові (5, 6 днів) швидко реагують, але можуть давати багато шуму, довгострокові (30, 60 днів) — більш стабільні, але реагують повільніше. Більшість трейдерів дивляться одночасно на кілька періодів і роблять комплексний аналіз.

Як зрозуміти позитивне та негативне відхилення? Це — ключ

• Позитивне відхилення = ціна вище за середню, означає зростання. Чим більше позитивне значення, тим сильніше короткострокове зростання, більше прибуткових ордерів і тиску на продаж.
• Негативне відхилення = ціна нижче за середню, означає падіння. Чим більше негативне значення, тим сильніше падіння, можливо, хороша можливість для покупки на дні, і сильніше бажання закрити короткі позиції.

Коротко: велике позитивне відхилення → хтось фіксує прибуток; велике негативне — хтось купує.

Як використовувати рівень відхилення для пошуку точок входу/виходу? Практичні рекомендації

Це — найцікавіша частина. Залежно від сили ринку, встановлюйте різні рівні попередження:

У слабкому ринку:

• Рівень відхилення ≥ +5 → сигнал перекупленості, розглянути продаж або зменшення позицій
• Рівень відхилення ≤ -5 → сигнал перепроданості, розглянути покупку або збільшення позицій

У сильному ринку:

• Рівень відхилення ≥ +10 → перекупленість, можливо, варто вийти з позиції
• Рівень відхилення ≤ -10 → перепроданість, можна входити на зниження

Ключове: ці цифри — не абсолютні сигнали до купівлі/продажу, а орієнтири. Потрібно враховувати ціновий тренд, обсяг і інші індикатори для комплексного аналізу.

Як правильно налаштувати рівень відхилення для зручності?

На торговій платформі використання рівня відхилення дуже просте:

1. Відкрийте графік свічок, у меню технічних індикаторів оберіть “Рівень відхилення” або “BIAS”
2. За замовчуванням зазвичай встановлюють стандартні параметри — 5, 10, 24 дні
3. За потреби можна налаштувати параметри у налаштуваннях індикатора

Рекомендації:

• Спершу запустіть з параметрами за замовчуванням, щоб ознайомитись із характеристиками
• Потім підбирайте параметри відповідно до вашого торгового інструменту і таймфрейму
• Встановіть функцію попередження цін, щоб отримувати сповіщення при перевищенні порогів рівня відхилення

Які проблеми має рівень відхилення, що потрібно знати

Не варто вважати рівень відхилення універсальним інструментом:

1. Залежність від запізнення: рівень відхилення базується на рухомій середній, яка сама має запізнення. При швидкому зростанні або падінні він може реагувати запізно.
2. Боковий рух — безглуздо: якщо ціна коливається в межах коридору, рівень відхилення буде коливатися і давати багато хибних сигналів.
3. Велика капіталізація проти малих: для монет з великою капіталізацією рівень відхилення більш точний, для малих — його легко маніпулювати, і індикатор може давати хибні сигнали.

Як правильно використовувати рівень відхилення: професійний підхід

1. Обов’язково поєднуйте з іншими індикаторами. Сам по собі рівень відхилення — ризикована стратегія. Зазвичай використовують:

   • KD (для підтвердження перекупленості/перепроданості)
   • MACD (для визначення тренду)
   • Полігональні канали (для оцінки волатильності)

2. Вибір параметрів дуже важливий. Надто короткий — може спричинити зайві торги, надто довгий — пропустити можливості. Підбирайте під ваш таймфрейм і стиль торгівлі (наприклад, для 5-хвилинного графіка і для денного — різні налаштування).

3. Комбінуйте з фундаментальним аналізом. Хороший проект швидко відновлюється після перепроданості, поганий — може продовжити падати. Не покладайтеся лише на технічні індикатори.

4. Встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти. Навіть якщо рівень відхилення сигналізує про розворот, потрібно мати захист ризиків. Не ставте все на карту на один сигнал.

Підсумовуючи: рівень відхилення — хороший допоміжний інструмент, але не чарівна паличка. Поєднуйте його з іншими методами аналізу для підвищення ймовірності успіху.