Застосування рівняння Фібоначчі у валютній торгівлі: від математичних принципів до практичних стратегій

Як золотий співвідношення стає інструментом торгівлі

У фінансових ринках інструменти Фібоначчі, які використовують трейдери, походять від стародавнього математичного відкриття. Цей метод названий на честь італійського математика Леонардо Пізано (псевдонім Фібоначчі) 13-го століття, хоча саме золоте співвідношення було вперше винайдено індійськими математиками. Це співвідношення вважається основою підтримки балансу у всесвіті, і фінансові ринки також слідують цим закономірностям. Форекс-трейдери загалом вважають, що використання рівнів Фібоначчі допомагає знайти потенційні точки розвороту цін активів.

Математична логіка послідовності Фібоначчі

Основою інструментів Фібоначчі є особлива числова послідовність. Правило цієї послідовності дуже просте: кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і так далі до нескінченності:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи цю послідовність, можна виділити три ключові співвідношення:

Таємниця 1.618 — коли ділимо будь-яке число послідовності на попереднє, результат безперервно наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618 або 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це співвідношення відоме як Золоте співвідношення.

Значення 0.618 — ділимо будь-яке число послідовності на наступне за ним, отримуючи приблизно 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618 або 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число є оберненим значенням 1.618 і лежить в основі рівнянь відкату 61.8%.

Застосування 0.382 — ділимо число на число, що розташоване дві позиції вище, і отримуємо близько 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382 або 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Відповідно, рівень відкату 38.2% походить саме з цього співвідношення.

Відкат Фібоначчі: пошук точок входу

Основна ідея рівнів відкату

Лінії відкату Фібоначчі (так звані рівні золотого співвідношення) допомагають трейдерам виявити рівні підтримки та опору цін. Трейдери малюють цю лінію між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай — історичним максимумом і мінімумом), а рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% позначають області, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Приклад аналізу — припустимо, ціна золота зросла з 1681 до 1807.93 доларів. Обчислюємо рівні відкату:

• Рівень 23.6%: 1807.93 - ((1807.93 - 1681) × 0.236) = 1777.97 доларів
• Рівень 38.2%: 1807.93 - ((1807.93 - 1681) × 0.382) = 1759.44 доларів
• Рівень 50%: 1807.93 - ((1807.93 - 1681) × 0.5) = 1744.47 доларів
• Рівень 61.8%: 1807.93 - ((1807.93 - 1681) × 0.618) = 1729.49 доларів
• Рівень 78.6%: 1807.93 - ((1807.93 - 1681) × 0.786) = 1708.16 доларів

Застосування у висхідному тренді

Коли ціна активу значно зросла і починає відкот, трейдери шукають рівень відкату від нижньої точки А до верхньої точки В. Рівні Фібоначчі позначають області, де ціна може зупинитися (між 23.6% і 78.6%), і тут можна розмістити ордер на покупку, очікуючи відскоку ціни.

Застосування у низхідному тренді

Зворотня стратегія: вимірюємо падіння від верхньої точки А до нижньої точки В. Рівні відкату Фібоначчі позначають області, де ціна може зустріти опір при підйомі, і трейдери можуть виставити ордер на продаж, очікуючи подальше зниження.

Практичні рекомендації

Багато трейдерів поєднують рівні відкату Фібоначчі з іншими технічними індикаторами або формаціями для підвищення надійності сигналів. Наприклад, коли ціна повертається до рівня 61.8% і одночасно з’являється бичача свічкова модель, сигнал на входження стає більш переконливим.

Розширення Фібоначчі: визначення цільових цін

Роль рівнів розширення

Якщо рівні відкату допомагають знайти точку входу, то рівні розширення використовуються для встановлення цілей прибутку. Вони допомагають прогнозувати нові цінові рівні після розвороту. Популярні рівні розширення — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Використання у висхідному тренді

Трейдери визначають три ключові точки: X — недавній мінімум, A — наступний максимум, B — рівень відкату Фібоначчі. Після визначення цих точок можна відкривати довгі позиції на B і планувати цілі виходу, базуючись на рівнях розширення. Коли ціна досягає точки C (згідно з рівнем розширення), це час для закриття позиції.

Використання у низхідному тренді

Логіка коригування: X — недавній максимум, A — наступний мінімум, B — рівень відкату. Трейдери відкривають короткі позиції на B і встановлюють цілі виходу за рівнями розширення.

Порівняння відкату і розширення

Загалом, рівні Фібоначчі — важливий інструмент технічного аналізу, що поєднує стародавні математичні закономірності з сучасними фінансовими ринками. Трейдери знаходять оптимальні точки входу за рівнями відкату і планують вихід за рівнями розширення, формуючи цілісну торгову стратегію. Поєднання рівнів Фібоначчі з трендовим аналізом, ціновими формаціями або іншими індикаторами може значно підвищити ймовірність успіху торгівлі.