RSI: Як оволодіти цим технічним індикатором та стратегією дивергенції

2025-12-25 03:20:41

Індекс RSI ймовірно є одним із найнадійніших осциляторів для виявлення екстремальних умов на ринку. Торгівля за дивігацією з використанням цього індикатора є однією з найефективніших сигналів для передбачення змін тренду з більшою впевненістю. Однак, як і будь-який технічний інструмент, RSI не працює самостійно: його слід доповнювати аналізом трендів та іншими індикаторами для підвищення ймовірності правильних рішень.

Розуміння індексу відносної сили

Індекс відносної сили (RSI за англійською) — це осцилятор, який вимірює величину рухів вгору порівняно з рухами вниз за певний період. Його особливість у здатності згладжувати крайні коливання ціни та відображати результати на фіксованій шкалі від 0 до 100, що дозволяє швидко визначити відносне положення активу.

Індекс RSI використовує математичну формулу, яка порівнює середнє значення закриттів у зростанні з середнім значенням закриттів у падінні. За замовчуванням він налаштований на 14 періодів, але цей параметр можна коригувати відповідно до вашої торгової стратегії.

Два основні характеристики RSI

(1) Зменшення шуму: Індикатор фільтрує хаотичні коливання ціни, забезпечуючи більш чисті та надійні сигнали.

(2) Нормалізована шкала (0-100): Цей постійний діапазон дозволяє легко порівнювати різні активи та періоди часу.

Правильна інтерпретація індексу відносної сили

Перебкупленість і перепроданість

Коли індекс RSI піднімається вище 70, вважається, що актив перебуває у зоні перепроданості. Це натякає, що ціна може відкотитися назад, але важливо враховувати, що активи з сильним зростаючим трендом можуть залишатися у цій зоні тривалий час, якщо попит на купівлю залишається високим.

Коли RSI опускається нижче 30, ми маємо ситуацію перепроданості, що може передбачати відскок вгору. Однак, якщо фундаментальні показники активу слабкі, ціна може й далі падати навіть із цими крайніми умовами.

Середній рівень: невидимий союзник

Рівень 50 індексу RSI є ключовим для підтвердження збереження тренду. Коли індикатор коливається між 50 і 70, ціна має тенденцію продовжувати зростати. Навпаки, коли він коливається між 50 і 30, це свідчить про закріплення низхідного тренду. Поки RSI не перетне середній рівень, корекції є тимчасовими, а основний тренд залишається чинним.

Кейси: від теоретичного аналізу до практики

Tesla: приклад багатьох фаз

Протягом 2019-2022 років Tesla пройшла кілька помітних фаз за RSI. У травні 2019 року індикатор досяг зони перепроданості, передбачаючи відскок, який справді стався. У період з червня по грудень 2020 року RSI зробив три послідовних максимуми у зоні перепроданості, але ціна ніколи не віддалялася суттєво, що свідчить про нормальні корекції в рамках домінуючого зростаючого тренду.

Реальна зміна сталася в жовтні 2021 року. Цього разу RSI не зміг знову досягти попередньої зони перепроданості, тоді як ціна формувала низхідні максимуми. Перелом у зростаючому тренді настав у грудні, підтверджений падінням RSI до зони перепроданості. З того моменту динаміка змінилася: поки індикатор коливався між перепроданістю і середнім рівнем, короткі позиції мали перевагу.

Meta Platforms: підтвердження трендів рівнем 50

У 2020 році Meta (раніше Facebook) показала схожу картину. Після досягнення зони перепроданості у березні 2020 року RSI залишався у коливаннях між рівнем 50 і зоною перепроданості протягом місяців, підтверджуючи закріплення зростаючого тренду. Кожна корекція залишалася в межах середнього рівня, що дозволяло трейдерам додавати позиції при кожному відкаті.

Зміна настала у лютому 2022 року. Коли RSI перетнув рівень 50 знизу вгору після тривалого перебування вище, сигнал був чітким: починався низхідний цикл. Як показано пізніше, Meta продовжувала падати протягом наступних місяців, а RSI залишався нижче 50, підтверджуючи нову реальність ринку.

Сигнали купівлі та продажу з RSI

Базовий сигнал купівлі

Можливість купити з’являється, коли одночасно виконується три умови:

індекс RSI досягає зони перепроданості (нижче 30)
Індикатор повертається до середнього рівня коливань
Ціна прориває попередню лінію низхідного тренду

Яскравим прикладом є компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing у період з вересня по жовтень 2022 року. RSI перебував у зоні перепроданості кілька тижнів, потім почав відновлюватися. Коли ціна нарешті прорвала лінію низхідного тренду з січня 2022 року, це стало ідеальним моментом для входу у довгі позиції.

Сигнал продажу

Продажі працюють за протилежною логікою:

індекс RSI досягає зони перекупленості (вище 70)
Індикатор повертається до зони коливань
Ціна прориває попередній висхідний тренд

Applied Materials у період з листопада 2020 по квітень 2021 року демонструвала постійний RSI у зоні перекупленості, тоді як ціна продовжувала зростати. Індикатор знижувався, але не порушував тренд. Однак у січні 2022 року, після кількох місяців бокового руху цін, настав низхідний прорив, підтверджений падінням RSI. Ті трейдери, що чекали прориву попереднього тренду, отримали кращі результати, ніж ті, хто продав раніше.

Торгівля дивігацією: найнадійніший сигнал RSI

Коли вершини і низини ціни збігаються з вершинами і низинами індексу RSI, підтверджується поточний імпульс. Але коли вони розходяться, з’являється один із найнадійніших сигналів майбутньої зміни напрямку.

Висхідна дивігація: нижчі мінімуми, вищий індикатор

Цей патерн трапляється у рамках низхідного тренду. Ціна продовжує падати, формуючи нижчі мінімуми, але індекс RSI починає робити вищі мінімуми. Це свідчить, що, хоча ціна знижується, тиск продавців зменшується, і попит відновлюється.

Broadcom надав яскравий приклад висхідної дивігації. Поки ціна падала у рамках низхідного тренду, RSI почав показувати відносно вищі максимуми у зоні перепроданості. Це розрив між ціною і індикатором передбачив зміну тренду, яка сталася через кілька днів.

Нижня дивігація: вищі максимуми, нижчий індикатор

Цей патерн виникає під час висхідних трендів. Ціна продовжує досягати вищих максимумів, але RSI робить послідовно нижчі вершини. Це явна ознака вичерпання імпульсу зростання.

Walt Disney став класичним прикладом низхідної дивігації. У 2021 році, коли ціна формувала все вищі вершини, RSI не міг підтвердити цю силу, показуючи все нижчі вершини з зони перекупленості. Приблизно через рік, передбачена індикатором корекція знизилася.

Посилення сигналів: комбінація RSI з MACD

Індекс RSI може давати хибні сигнали, особливо на дуже коротких таймфреймах. Один із способів зменшити цей ризик — поєднати його з іншим осцилятором, наприклад, MACD.

MACD має три компоненти: лінію MACD, лінію Сигнал і гистограму. Умови для відкриття позиції:

RSI досягає зони перепроданості або перекупленості (обов’язкова умова)
RSI повертається до середнього рівня коливань
Лінія MACD перетинає нульовий рівень гистограми у напрямку, протилежному попередньому тренду (достатня умова)

Для закриття позиції:

Лінія MACD перетинає лінію Сигнал у протилежному напрямку

Block Inc. у 2021-2022 роках показала ефективність цієї комбінації. Вихід із зони перепроданості RSI супроводжувався спадом MACD із підтвердженням через перетин вниз нульового рівня. Відкриття короткої позиції трималося вигідною протягом чотирьох місяців, доки MACD не зробив висхідний перетин із лінією Сигнал.

Висновок

Індекс RSI та торгівля дивігацією, яку він генерує щодо ціни, — потужні інструменти, що значно підвищують ймовірність успіху в торгівлі на ринках. Однак пам’ятайте, що жоден індикатор не працює ізольовано. Валідація через аналіз трендів і поєднання з іншими інструментами перетворює ці технічні сигнали у надійні торгові рішення.

LA1.72%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.