Мартингейл у трейдингу: коли стратегія рятує, а коли руйнує

откуда взялась ідея подвоювати ставки?

Мартингейл прийшов на фінансові ринки із казино, де гравці століттями намагалися обіграти систему одним простим правилом: після програшу збільшуєш ставку. Логіка здавалася беззаперечною — рано чи пізно має статися виграш, і він перекриє всі попередні втрати. Трейдери помітили, що ця схема працює і в торгівлі активами, особливо коли ціна рухається проти позиції. Але реальний ринок виявився хитрішим за казино.

як на практиці виглядає усереднення через мартингейл?

Уяви, ти купив крипто-актив за $10 за ціною $1 за одиницю. Раптом ринок повернув вниз — ціна впала до $0.95. Замість того щоб закрити позицію з збитком, трейдер відкриває новий ордер, але вже більшого розміру — наприклад, на $12 ( це 20% збільшення).

Ціна продовжує падати — тепер $0.90. Знову додаєш, цього разу $14.4.

Кожна нова покупка — це усереднення: твоя середня ціна входу стає нижчою. Коли ціна хоч трохи відскочить вгору, всі позиції закриються з прибутком.

На папері це виглядає як працюючий механізм. На практиці — це керована гра з ризиком.

чому це небезпечно: математика проти бажання заробити

Візьмемо депозит у $100. Стартуємо з ордера на $10 з 20%-ним мартингейлом:

Після п’яти усереднень у тебе залишилося всього $25.58 із стартових $100. Якщо ціна не повернеться в найближчий час, ти просто не зможеш відкрити наступний ордер — гроші закінчаться, а позиція залишиться у глибокому мінусі.

Ось тут і проявляється головна проблема мартингейла: він не гарантує розворот, він лише гарантує, що при затяжному падінні твій капітал вичерпаний.

формула розрахунку, щоб не помилитися

Щоб не втратити депозит через неправильний розрахунок:

Розмір наступного ордера = Попередній ордер × (1 + Процент мартингейла / 100)

Приклад: якщо попередній ордер $10, а мартингейл 20%, то: $10 × (1 + 20/100) = $10 × 1.2 = $12

Загальна сума на серію з N ордерів зростає за експонентою. При різних відсотках збільшення на старті $10:

• 10% — $61 на 5 ордерів
• 20% — $74 на 5 ордерів
• 30% — $90 на 5 ордерів
• 50% — $131 на 5 ордерів

Видно, що навіть 10%-ний мартингейл вимагає пристойного резерву. А при 50% — ти споживаєш депозит удвічі швидше.

коли мартингейл працює, а коли стає пасткою

Працює:

• На волатильних активах, які рухаються хвилями (чергуються падіння і відскоки)
• На короткострокових таймфреймах, коли розворот трапляється швидко
• Якщо ти правильно розрахував кількість усереднень під свій депозит

Стає пасткою:

• На ринках у сильному даунтренді, коли падіння йде без відскоків
• Коли у тебе недостатньо капіталу на всю серію ордерів
• Якщо ти починаєш панікувати і відкриваєш більше ордерів, ніж планував

як використовувати без саморуйнування

1. Обирай скромні відсотки: 10–15% — це максимум для новачка. Так навіть при 10 усередненнях ти не промотаєш весь депозит.

2. Розраховуй заздалегідь: перед запуском стратегії, порахуй вручну, скільки ордерів у тебе вистачить грошей. Якщо вистачає на 5 — не відкривай більше 3.

3. Залишай подушку безпеки: якщо депозит $1000, не використовуй його повністю. Залишай $200–300 про запас.

4. Слідкуй за трендом: якщо актив падає зі швидкістю світла і немає ознак відскоку — краще відступити. Мартингейл працює на корекціях, а не на обвалах.

5. Обмеж кількість циклів: заздалегідь виріши — максимум 5 усереднень, потім стоп. Далі — тільки закриття позиції.

головний висновок

Мартингейл — це не чарівна паличка, а інструмент із двома гострими кінцями. При грамотному застосуванні він дозволяє виходити в плюс навіть при невдалих входах. Але при неправильному розрахунку або ринку у вільному падінні — це швидкий спосіб втратити депозит.

Новачкам радимо починати з 10%-ного мартингейла на стабільних парах і ніколи не ризикувати всіма грошима одразу. Пам’ятай: торгівля вимагає холодного розрахунку, а не надії на “авось відскочить”. Торгуй усвідомлено, керуй ризиками і живи до наступної угоди.