Точне визначення точок входу та виходу: як розпізнати перепродані та перекуплені рівні, які повинен знати кожен трейдер

У сфері трейдингу багато хто знає Oversold Overbought, але не всі знають, як правильно його використовувати для отримання реальної користі. Цей індикатор допомагає уникнути дурних рішень — продавати занадто дешево або купувати занадто дорого. У цій статті ми розглянемо, як працює Oversold Overbought, які індикатори допомагають його визначити, і як застосовувати його у форекс-трейдингу.

Справжнє значення: Oversold Overbought — це погляд на ціну “недоцільний”

Oversold Overbought — це не вимірювання справедливої ціни за фундаментальними показниками (Fair Price), а технічний аналіз (Technical Analysis), що використовує індикатори для визначення, чи ціна занадто зросла або занадто знизилася.

Такий аналіз базується на даних минулої ціни та обсягу торгів, щоб визначити, чи може ціна скоро повернутися до тренду.

Продаж у зниженні (Oversold): коли продавців занадто багато

Коли актив продано занадто багато і ціна опустилася нижче справедливої межі, це називається Oversold. У такій ситуації сила продажу слабшає, і часто з’являються покупці, що тягнуть ціну вгору.

Ознаки Oversold за допомогою індикаторів:

• Stochastic Oscillator нижче 20
• RSI нижче 30

Якщо ви бачите ці сигнали, забудьте про продаж — це може бути хибний сигнал. Замість цього шукайте точки для входу в покупку.

Купівля при Overbought (Overbought): коли покупців занадто багато

Навпаки, Overbought виникає, коли ціна піднялася занадто високо і перевищила логічний рівень. Сила покупців слабшає, і починається активний продаж, що може спричинити падіння ціни.

Ознаки Overbought:

• Stochastic Oscillator вище 80
• RSI вище 70

У такій ситуації не слід додатково купувати — ймовірність зниження ціни висока. Замість цього шукайте точки для продажу.

Інструменти вимірювання: RSI vs Stochastic Oscillator

RSI (Relative Strength Index): простий і популярний індикатор

RSI вимірює силу зростання або падіння ціни за формулою:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS — це середнє значення зростань за N днів / середнє значення падінь за N днів.

Значення RSI коливається від 0 до 100, і рішення про входи/виходи приймаються за такими рівнями:

• RSI > 70: Overbought (не купувати)
• RSI < 30: Oversold (не продавати)

Насправді, ці пороги можна налаштовувати залежно від волатильності активу. Іноді використовують RSI > 90 і < 10 для більшої точності.

Stochastic Oscillator: більш детальний індикатор

Stochastic показує, де закрилася ціна сьогоднішнього дня у відношенні до максимуму і мінімуму за певний період. Формула:

%K = [(Закриття - Мінімум за 14 днів) / (Максимум за 14 днів - Мінімум за 14 днів)] x 100

%D = середнє значення %K за останні 3 дні

Критерії:

• %K > 80: Overbought
• %K < 20: Oversold

Стратегія 1: Mean Reversal для ринків з коливаннями

Mean Reversal базується на припущенні, що високі і низькі ціни — тимчасові явища, і ціна має повернутися до середнього значення. Добре працює, коли ринок не має сильного тренду.

Кроки для Mean Reversal з RSI:

1. Використовуємо MA200 для визначення тренду: ціна вище MA200 — висхідний тренд, нижче — низхідний, близько — без явного тренду.
2. Шукаємо зони Overbought/Oversold, наприклад RSI > 90 або RSI < 10, для входу.
3. Входимо у позицію, коли ціна торкається цих зон.
4. Закриваємо позицію, коли ціна повертається до SMA5.

Приклад: USDJPY (2H)

1. Спостерігаємо, що ціна прорвалася вище MA200 і почала коливатися у межах, тестуючи цю лінію кілька разів — сильний висхідний тренд.
2. У цьому тренді RSI не буде сильно перепроданим. Встановлюємо рівень Overbought на 75 і Oversold на 35.
3. Входимо у покупку тільки при зоні Oversold, уникаючи коротких продажів. 4( Закриваємо або виходимо з позиції, коли ціна повертається до MA25.

Запам’ятайте: цей підхід працює лише у бічних ринках, коли ціна коливається у межах.

Стратегія 2: Divergence для зміни тренду

Divergence — це конфлікт між ціною і індикатором: ціна робить нові мінімуми або максимуми, а RSI — ні. Це попереджувальний сигнал, що тренд може закінчитися.

Кроки для Divergence:

1. Шукаємо активи з явним трендом і ознаками розвороту )Double Tops, Double Bottoms). 2( Перевіряємо RSI: чи не суперечить він ціні — наприклад, ціна робить новий мінімум, а RSI — вищий.
2. Входимо у позицію, коли ціна перетинає MA5 для підтвердження розвороту.
3. Закриваємо позицію, коли тренд слабшає або з’являється Divergence.

Приклад: WTI )2H)

1( Ціна сформувала Double Bottom, але RSI показує вищий мінімум — ознака потенційного розвороту. 2) Входимо у покупку при прориві MA25, ставимо стоп-лосс на попередньому мінімумі. 3) Закриваємо позицію, коли тренд слабшає або з’являється Bearish Divergence.

Попередження: Oversold Overbought — не чарівна паличка

Індикатор Oversold Overbought — корисний інструмент, але не є магічним. Його слід підтверджувати іншими індикаторами, наприклад, Moving Average, Divergence або Price Action.

Пам’ятайте: всі інструменти мають свої плюси і мінуси. Важливо використовувати їх систематично і з обережністю, не довіряючи одному сигналу.