Індикатор OBV, який повинен знати трейдер - таємний інструмент аналізу обсягу торгівлі

Коли йдеться про аналіз фондового ринку та ринку крипто, інвестори часто сконцентровані на ціні як на великому вчителю, але справді обсяг торгівлі (Volume)— це фактор, що рухає справжні рухи цін. Проблема полягає в тому, що інструментів для аналізу обсягу торгівлі не так вже й багато. Якщо ви шукаєте спосіб прочитати сигнали про силу ринку через Volume, ця стаття познайомить вас ізOBV Indicator (On Balance Volume) — одним з інструментів, які професійні трейдери люблять використовувати.

OBV Indicator — що це таке - базове розуміння

On Balance Volume або OBV — це індикатор, розроблений для вимірювання накопленого обсягу покупок-продажів (Cumulative Volume) активу, який ви відстежуєте. Його розробив Joseph Granville у 1963 році з книги “Granville’s New Key to Stock Market Profits”.

Суть OBV indicator полягає в наступному: обсяг торгівлі — це матір ціни. Якщо ви бачите, що ціна росте, але обсяг торгівлі не збільшується пропорційно, це елерт-сигнал, що такий ріст може виявитися слабким.

Принцип роботи OBV Indicator

OBV працює на основі відстеження напрямку відкриття-закриття ціни:

• Ціна закриття вища за попередню: обсяг торгівлі цієї свічки буде додавтися до попереднього накопленого OBV (сигнал восходящого тренду)
• Ціна закриття нижча за попередню: обсяг торгівлі буде вичитатися з накопленого OBV (сигнал нисходящого тренду)
• Ціна закриття дорівнює попередній: OBV не змінюється (нейтральний рівень між восходящим та нисходящим трендом)

Таким чином, трейдери можуть побачити загальну картину накопленої торгової енергії протягом часу та виявити, чи ринок контролюється покупцями або продавцями.

Формула розрахунку OBV Indicator та приклади застосування

Як розраховувати On Balance Volume

Формула розрахунку OBV досить проста:

OBVt = OBVt-1 + Volumet (коли закриття ціни позитивне)
OBVt = OBVt-1 - Volumet (коли закриття ціни негативне)
OBVt = OBVt-1 (коли закриття ціни дорівнює нулю)

Де:

• OBVt = значення OBV у поточному періоді часу
• OBVt-1 = значення OBV у попередньому періоді часу
• Volumet = обсяг торгівлі у поточному періоді часу

Приклад реальних даних: справжній розрахунок OBV

Розуміння через приклад реальних даних (GOOG):

Глядючи на цей приклад, ви бачитимете, що OBV не копіює ціну, а копіює імпульс позаду. Коли ціна зростає, OBV зростає. Коли ціна падає, OBV падає.

Читання сигналів від OBV Indicator у торгівлі

1. Затвердження сили тренду

Справжній восходящий тренд буде мати OBV indicator, який послідовно слідує. Це означає:

• Ціна росте звичайно + OBV прискорюється вгору = восходящий тренд з справжньою силою
• Ціна росте звичайно + OBV перестає прискорюватися = попереджувальний сигнал про те, що силу买入немає
• Ціна падає звичайно + OBV прискорюється вниз = нисходящий тренд зі справжньою силою

2. Виявлення сигналу розбіжності (OBV Divergence) — точка розриву тренду

OBV Divergence відбувається, коли ціна та OBV indicator подають неузгоджені сигнали:

• Ціна робить нові максимуми, але OBV не = восходящий тренд кінчається. Розвір вниз може бути за кутом
• Ціна робить нові мінімуми, але OBV не = нисходящий тренд втрачає силу. Розвір вгору може бути в дорозі

Стратегії торгівлі з OBV Indicator — комбінована формула

Стратегія 1: OBV + Moving Average (MA)

Комбінування OBV indicator з EMA (Exponential Moving Average) допомагає вам побачити:

• Коли EMA праці восходящим трендом, разом з OBV, який прискорюється вгору = можете входити
• Коли ціна прориває EMA вниз, з OBV divergence = готуйтесь вийти або зменшити позицію

Приклад з реальної практики: JPYUSD на годинному таймфреймі ціна робить нисходящий тренд відносно EMA25 з OBV, що також падає. Проте коли з’являється OBV divergence (OBV не падає низько, як ціна) ціна починає прокладати курс вгору. Це точка входу покупцями.

Стратегія 2: OBV + Bollinger Bands

Bollinger Bands допомагає вам побачити перенасичені зони, комбіновані з OBV indicator:

• Ціна торкається верхньої лінії Bollinger Bands + OBV divergence = індиціо, що восходящий тренд кінчається
• Ціна торкається нижньої лінії + OBV divergence, що не падає низько = готуйтесь до відскоку вгору

Приклад з реальної практики: Microsoft (MSFT) на денному таймфреймі мав гарний восходящий тренд, роблячи послідовні максимуми, проте OBV indicator почав звільнюватися. Коли ціна планувала прорватися вгору, OBV не слідував. Це був попереджувальний сигнал для выхода або підготовки до продажу.

Переваги та обмеження — розумно використовуйте OBV Indicator

Переваги

• Виявляйте розвороти рано: OBV divergence часто з’являється до того, як ціна змінить напрямок
• Затверджуйте тренди реальними даними, не простим угадуванням, бо обсяг торгівлі — це вимірюване явище
• Легко для використання для початківців-трейдерів, які хочуть ясно читати ринок

Обмеження

• OBV Indicator залежить тільки від обсягу деякі ринки (наприклад, ринки без обсягу або малі ринки) дають плутані сигнали
• Не слід використовувати окремо завжди комбінуйте з іншими індикаторами

Висновок — OBV Indicator чому трейдери повинні вчитися

On Balance Volume (OBV Indicator) — це не просто числа на екрані, а вікно в душу ринку. Коли ви добре навчитесь читати OBV Indicator, ви отримаєте інсайд-інформацію, яка розповідає:

• Наскільки сильний поточний тренд
• Коли силам покупців або продавців закінчується енергія
• Які рухи ціни можуть чекати нас попереду

Це саме значення глибокого розуміння OBV indicator. Торгівля — це не про угадування, а про читання правди rinku через дані. І OBV indicator — це інструмент, який робить це читання чіткішим.