На першому тижні січня 2026 року наша кількісна стратегія спрацювала на 17 ордерів, з яких 13 були прибутковими, 1 збитковим, і ще 3 не встигли вчасно відкритися. Якщо говорити чесно, цей результат не видатний, але закладена в ньому логіка варта обговорення.
BTC стабільно тримає точку входу з відхиленням в 50 пунктів, ETH ж агресивніше — контролює на рівні 3 пунктів. Чому так? Тому що на ф'ючерсному ринку різниця в точці входу навіть на мільйонну частку може вирішити весь результат торгівлі.
Базова ідея кількісної торгівлі по суті дуже проста: торгуємо лише ордерами, які ми чітко розуміємо. Коли котирування вимірюють туман — мудрий вибір це залишатися без позицій і спостерігати, спати спокійно, не дозволяючи ринковому шуму вести себе за ніс.
Слово тим, хто важко пробивається на ф'ючерсному ринку: найпередовіша система знань, якщо не трансформується в реальну перевагу стратегії та чистий прибуток після коригування ризику, це максимум фонова музика. Найбільш амбітний нарив історій, якщо не втілюється в точне виконання входу і суворій дисципліні керування ризиком, зрештою виявляється просто миражем.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PumpDetector
· 10год тому
13/17 ударів... добре, звісно, але це відхилення на 50 бп по BTC здається, ніби ти просто їдеш на поверненні до середини, поки не станеться інакше, чесно говорячи
Переглянути оригіналвідповісти на0
FancyResearchLab
· 01-10 03:03
13/17 рівень прибутковості цієї статистики, якби це було півроку тому, я б уже розхвалював її. Зараз це просто... теоретично можливі стандартні операції. Найбільше болить те, що — система когнітивних знань не перетворюється у чистий прибуток, по суті — знову Лубан №7 у процесі будівництва, наукова цінність MAX, практична цінність MIN.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerNgmi
· 01-10 00:50
Це справжня істина контрактної торгівлі, знати легко, а діяти важко
За 13 прибутковими угодами безумовно стоїть безліч досвіду, накопиченого після поразок
Я глибоко розумію цю точку зору — раніше через гонитву за ринком я втратив чимало
А три майже пропущені ордери — це найскладніше для психологічної витримки, якщо утримався — значить заробив
Переглянути оригіналвідповісти на0
ParallelChainMaxi
· 01-10 00:50
Ей, 13 прибутків і ще смієш казати, що не виділяєшся? Ці дані вже можуть за секунду обіграти більшість людей на ринку
Зачекай, відхилення BTC на 50 пунктів таке широке, чому б не взяти більше?
Порожній обсяг і спостереження — я це ціную, але чи справді хтось може так зробити, ха-ха
Перетворення знань у прибуток — це влучно, багато великих влогерів саме тут і згоріли
ETH на 3 пункти входу, справді сміливий, чи враховуєш прослизання?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ser_ngmi
· 01-10 00:45
76% win rate is indeed solid, but I'm more concerned about those 3 orders that almost didn't fill—was it slippage or network lag?
---
You're right, even a tiny difference can be fatal. I've seen too many people get wrecked at the entry point.
---
I totally get this about observing from no position—sleep quality goes through the roof.
---
A knowledge system that doesn't convert to profit is just worthless paper. That hits hard.
---
ETH controlled at 3 points? That's a bit aggressive. Can you handle it when drawdowns are large?
---
The last two paragraphs feel a bit like chicken soup, but they really do hit the nail on the head.
---
13 wins, 1 loss, 3 missed entries—the results look plain but are actually solid. The key is having a system.
---
Risk management discipline is more important than the strategy itself. I agree with that.
---
The problem is the market is too foggy most of the time. How do you judge when you should be out of position?
---
Futures are afraid of network delays screwing you. No matter how precise your entry point, it's useless.
---
17 trades in a week—that's not much data. Is the sample size big enough?
---
I also want to only take trades I understand clearly, but I don't understand any trades.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichDetector
· 01-10 00:32
76% рівень перемог, головне — дисципліна щодо утримання від торгів, це найскладніше
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetFreeloader
· 01-10 00:24
Вау, 13 прибуткових — це вже не виділяється? Цього тижня я зробив лише 6 входів і одразу 3 з них зірвалися, справді не можу більше триматися
На першому тижні січня 2026 року наша кількісна стратегія спрацювала на 17 ордерів, з яких 13 були прибутковими, 1 збитковим, і ще 3 не встигли вчасно відкритися. Якщо говорити чесно, цей результат не видатний, але закладена в ньому логіка варта обговорення.
BTC стабільно тримає точку входу з відхиленням в 50 пунктів, ETH ж агресивніше — контролює на рівні 3 пунктів. Чому так? Тому що на ф'ючерсному ринку різниця в точці входу навіть на мільйонну частку може вирішити весь результат торгівлі.
Базова ідея кількісної торгівлі по суті дуже проста: торгуємо лише ордерами, які ми чітко розуміємо. Коли котирування вимірюють туман — мудрий вибір це залишатися без позицій і спостерігати, спати спокійно, не дозволяючи ринковому шуму вести себе за ніс.
Слово тим, хто важко пробивається на ф'ючерсному ринку: найпередовіша система знань, якщо не трансформується в реальну перевагу стратегії та чистий прибуток після коригування ризику, це максимум фонова музика. Найбільш амбітний нарив історій, якщо не втілюється в точне виконання входу і суворій дисципліні керування ризиком, зрештою виявляється просто миражем.