Повернення до вивчення основ кількісної торгівлі для покращення розміру позиції.

Якщо ви хочете знайти свій оптимальний розмір позиції, спробуйте використати критерій Келлі.

Вам потрібно знати лише:
- Відсоток виграшу: p
- Відсоток програшу: q = 1 − p
- Співвідношення нагороди до ризику: b

Для мого налаштування:
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Формула Келлі:
f* (оптимальний розмір) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Це означає, що оптимальний розмір становить 10% капіталу на одну угоду.

На практиці я почну з половини Келлі (5%), щоб врахувати похибки оцінки.

Спробуйте виконати цей розрахунок для своєї стратегії.

Деякі з вас можуть виявити, що ваш оптимальний розмір дорівнює нулю або навіть від’ємний. Якщо це станеться, це означає, що у вас ще немає реальної переваги. Рішенням є не кращий розмір, а покращення навичок торгівлі спочатку.

Удачі.