VWAP: Không chỉ là một chỉ báo giao dịch - Đây là vũ khí bí mật của tôi

Tôi đã dành vô số giờ để nhìn chằm chằm vào các biểu đồ, và cho tôi nói cho bạn - VWAP là điều thực sự. Trong khi những nhà giao dịch khác theo đuổi các chỉ báo hấp dẫn, tôi đã nhận thấy rằng Giá Trung Bình Khối Lượng Cân Nhắc mang lại cho tôi lợi thế mà hầu hết mọi người bỏ qua.

VWAP là gì vậy?

VWAP là viết tắt của Giá Trị Trung Bình Có Trọng Số Khối Lượng - về cơ bản, nó là giá trung bình của một tài sản được tính trọng số bởi khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá. Khác với những chỉ báo chậm chạp vô dụng mà hầu hết những người mới vào nghề phụ thuộc vào, VWAP kết hợp hai chỉ số quan trọng thực sự có ý nghĩa: giá và khối lượng.

Hãy nghĩ về điều đó - giá cả có thể nói dối, nhưng khối lượng thì hiếm khi. Khi hai yếu tố này kết hợp với nhau trong VWAP, chúng tiết lộ những gì mà dòng tiền thông minh đang làm trong khi mọi người khác bị lừa gạt.

Cách tính toán không phải là khoa học tên lửa, mặc dù các nền tảng sẽ xử lý điều đó cho bạn:

VWAP = ∑(Giá trung bình × Khối lượng) / ∑(Khối lượng)

Giá trung bình điển hình là (Cao + Thấp + Đóng )/3

Tại sao tôi tin tưởng vào VWAP

Tôi sử dụng VWAP khác với hầu hết những nhà giao dịch. Trong khi họ chú ý đến những mẫu hình đẹp, tôi quan sát cách giá tương tác với VWAP để đánh giá tâm lý thị trường.

Khi giá ở trên VWAP, bò đang kiểm soát. Khi nó giảm xuống dưới, gấu đang thắng. Đơn giản như vậy. Nhưng đây là điều mà những guru trên YouTube sẽ không nói với bạn - VWAP cho bạn biết nơi mà tiền lớn từ các tổ chức thực sự đang hoạt động.

Những con cá voi đó? Chúng sử dụng VWAP để thực hiện các đơn hàng lớn mà không làm xáo trộn thị trường. Chúng mua dưới VWAP ( để có giá tốt hơn mức trung bình ) và bán ở trên mức đó. Hiểu được động lực này đã cứu lấy danh mục đầu tư của tôi nhiều hơn tôi có thể đếm.

Sự thật tồi tệ về các hạn chế của VWAP

Hãy thành thật - VWAP không hoàn hảo. Sử dụng nó qua nhiều ngày gần như vô ích vì nó được đặt lại hàng ngày. Và đúng vậy, nó là nhìn lại, không phải dự đoán.

Tôi đã thấy vô số nhà giao dịch bị phá sản khi chờ đợi giá giảm xuống dưới VWAP trong những xu hướng tăng mạnh - điều đó đơn giản là không xảy ra đôi khi. Chỉ báo không hoạt động một cách độc lập, và bất kỳ ai nói với bạn điều ngược lại có lẽ đang cố gắng bán cho bạn một cái gì đó.

Cách tiếp cận giao dịch của tôi với VWAP

Tôi không chỉ giao dịch chéo VWAP một cách mù quáng như một số thuật toán. Thay vào đó, tôi tìm kiếm sự phân kỳ giữa hành động giá và VWAP - những khoảnh khắc này thường mang lại những cơ hội sinh lợi nhất.

Đối với các giao dịch trong ngày, tôi đặc biệt quan tâm khi giá bật lên từ VWAP nhiều lần. Đó là nơi mà tiền lớn đang chiến đấu, và tôi muốn đứng về phía họ.

Vẻ đẹp của VWAP không chỉ nằm ở những gì nó cho bạn biết, mà còn ở những gì hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ khi nhìn vào nó. Trong khi họ chỉ thấy một đường khác trên biểu đồ lộn xộn của mình, tôi thấy bàn tay vô hình của những nhà tạo lập thị trường và dòng tiền của các tổ chức.

Nhớ - giao dịch với VWAP có nghĩa là hiểu ai đang ở phía bên kia giao dịch của bạn. Và hãy tin tôi, bạn muốn những nhà tạo lập thị trường là đồng minh của bạn, chứ không phải là đối thủ.