Bên Tối của Giao dịch Thuật toán: Hành Trình Đau Khổ của Tôi Qua Địa Ngục Tiền Điện Tử Tự Động

Algo Trading là gì vậy?

Giao dịch Algo - cách nói fancy cho việc để cho máy tính làm công việc giao dịch bẩn thỉu của bạn. Những chương trình vô hồn này mua và bán crypto dựa trên bất kỳ quy tắc nào bạn cung cấp cho chúng, được cho là làm bạn giàu có trong khi bạn ngủ. Ừ, đúng vậy.

Tôi đã trải qua vô số đêm không ngủ khi theo dõi con bot của mình rút cạn tài khoản của tôi vì một "chiến lược hoàn hảo" mà tôi lập trình hóa ra lại là rác rưởi khi tiền thật bị ảnh hưởng. Nhưng hãy để tôi giải thích cách mà cơn ác mộng công nghệ này thực sự hoạt động.

Cách Những Quái Vật Ăn Tiền Này Hoạt Động

Những thuật toán giao dịch này không phải là phép thuật—chúng chỉ là những dòng mã đang chờ đợi để phản bội bạn vào thời điểm tồi tệ nhất. Tin tôi đi, tôi đã học được điều này theo cách khó khăn.

Bước 1: Chọn Độc Dược Của Bạn

Đầu tiên, bạn chọn một chiến lược giao dịch. Có thể bạn nghĩ rằng việc mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5% là một ý tưởng tuyệt vời. Tiết lộ: thường thì không phải vậy, đặc biệt khi toàn bộ thị trường quyết định giảm 50% trong một tuần. Nhưng chúng ta đều bắt đầu từ đâu đó.

Bước 2: Lập mã cho sự sụp đổ tài chính của bạn

Tiếp theo, bạn lập trình cái gọi là "chiến lược" này vào một thuật toán. Python rất phổ biến vì nó đủ đơn giản để những người thích mạo hiểm tài chính như tôi có thể hiểu. Tôi nhớ cảm giác phấn khích của thuật toán đầu tiên của mình—niềm tin ngọt ngào và ngây thơ rằng mã của tôi sẽ in ra tiền. Tôi đã sai lầm đến mức nào.

Bot đầu tiên của tôi đã mua ETH mỗi khi nó giảm 5%, sau đó tiếp tục theo dõi nó giảm thêm 20% trước khi bán ở mức thấp nhất. Máy tính đã thực hiện hoàn hảo - chiến lược chỉ đơn thuần là rác.

Bước 3: Kiểm tra lại (AKA Vùng Đất Huyền Bí)

Trước khi phát hành sản phẩm của bạn ra tiền thật, bạn "kiểm tra lại" nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Điều này khiến bạn có cảm giác an toàn sai lầm vì hiệu suất trong quá khứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong crypto. Các bài kiểm tra lại của tôi cho thấy lợi nhuận 300%. Kết quả thực tế của tôi? Hãy chỉ nói rằng tôi đã ăn mì ramen trong nhiều tháng.

Bước 4: Thực hiện ( Danh mục đầu tư của bạn )

Khi bạn đã thuyết phục bản thân rằng thuật toán của mình là điều lớn lao tiếp theo, bạn kết nối nó với một nền tảng giao dịch thông qua API của họ. Tôi sẽ không nêu tên, nhưng những sàn giao dịch lớn này khiến việc tự động hóa những quyết định tồi tệ trở nên dễ dàng một cách đáng sợ với tốc độ ánh sáng.

Bước 5: Xem trong sự kinh hoàng

Cuối cùng, bạn theo dõi thuật toán của mình khi nó một cách hệ thống tiêu diệt danh mục đầu tư của bạn với hiệu suất hoàn hảo, không cảm xúc. Tôi đã tỉnh dậy với thông báo về việc bot của tôi thực hiện 50 giao dịch thua lỗ liên tiếp—mỗi giao dịch đều được thực hiện với độ chính xác toán học.

Những Chiến Lược Được Gọi Là "Chiến Thắng"

Ngành công nghiệp thích quảng bá những chiến lược nghe có vẻ tinh vi này:

VWAP (Tài sản mua sắm rất lãng phí)

Được cho là giảm thiểu tác động của thị trường bằng cách chia nhỏ các lệnh. Thực tế, nó mang lại cho bạn nhiều cơ hội bị lừa hơn chỉ một lần.

TWAP (Thời gian để theo dõi tài sản giảm giá)

Thực hiện giao dịch đều đặn theo thời gian, đảm bảo bạn nắm bắt mọi giai đoạn của một cuộc khủng hoảng thay vì bỏ lỡ bất kỳ phần nào của nó.

Quan điểm ( Tỷ lệ tiền bị bay hơi )

Thực hiện dựa trên tỷ lệ phần trăm khối lượng thị trường. Rất tốt để đảm bảo sự trượt giá tối đa khi thanh khoản đột ngột cạn kiệt.

Những "Lợi ích" Họ Không Muốn Bạn Đặt Câu Hỏi

"Hiệu suất"

Chắc chắn rồi, các thuật toán thực hiện lệnh trong mili giây. Điều đó có nghĩa là khi Bitcoin giảm mạnh vào lúc 3 giờ sáng, bot của bạn có thể làm mất tiền của bạn trước khi bạn tỉnh dậy! Thật tiện lợi!

"Giao Dịch Không Cảm Xúc"

Thuật toán không cảm thấy sợ hãi hay tham lam - chúng chỉ đơn giản là tuân theo các quy tắc một cách vô thức ngay cả khi thị trường rõ ràng đang bị thao túng hoặc đang trải qua một sự kiện thiên nga đen. Bot của tôi đã tiếp tục mua vào sự sụp đổ của Luna cho đến khi về 0 vì nó không có nỗi sợ hãi. Tôi ước gì tôi có thể nói điều tương tự về tài khoản ngân hàng của mình.

Những Hạn Chế Thực Sự Họ Bỏ Qua

Cơn ác mộng kỹ thuật

Trừ khi bạn là một lập trình viên chuyên nghiệp VÀ là một bậc thầy tài chính, thuật toán tự làm của bạn có lẽ không có giá trị. Tôi đã mất vài tuần để gỡ lỗi lý do tại sao bot của tôi cứ mua ở đỉnh thị trường—hóa ra tôi đã để dấu lớn hơn ở nơi tôi cần dấu nhỏ hơn. Lỗi nhỏ đó đã khiến tôi tốn hàng nghìn.

Lỗi Hệ Thống

Khi thị trường trở nên điên cuồng, API bị sập, kết nối bị hết thời gian, và các sàn giao dịch một cách bí ẩn vào chế độ "bảo trì." Thuật toán được bạn dày công xây dựng trở thành một vật nặng tốn kém đúng vào lúc bạn cần nó nhất.

Sự Thật Khó Khăn Của Tôi

Giao dịch Algo không phải là con đường dẫn đến sự giàu có dễ dàng—thường chỉ là tự động hóa những quyết định tồi. Đối với mỗi câu chuyện thành công mà bạn nghe, có hàng trăm tài khoản bị phá hủy mà họ không nói với bạn.

Tôi không nói rằng nó không thể hoạt động. Nhưng hãy nhớ rằng những người thắng lớn nhất trong giao dịch thuật toán thường là các nền tảng thu phí giao dịch của bạn, chứ không phải bạn với dự án Python vào cuối tuần.

Nếu bạn vẫn muốn thử, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Rất nhỏ. Bởi vì khi những thuật toán này thất bại, chúng không chỉ thất bại—chúng thất bại một cách ngoạn mục, với tốc độ cao, và với toàn bộ tài khoản của bạn.