Hiểu về VWAP: Hướng dẫn của Nhà giao dịch về Giá trung bình theo khối lượng

Tại sao VWAP quan trọng đối với chiến lược giao dịch của bạn

Khi nói đến phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường phải sử dụng nhiều chỉ báo đồng thời. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, công cụ thoái lui Fibonacci, Parabolic SAR và Bollinger Bands đều phục vụ những mục đích khác nhau trong việc xác định xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, trong số tất cả những công cụ tinh vi này, một chỉ số cơ bản nổi bật: khối lượng.

Đây là điều về khối lượng – nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm coi nó chỉ đứng sau hành động giá. Tuy nhiên, thách thức là biết cách kết hợp hiệu quả dữ liệu khối lượng với biến động giá. Đó là lúc VWAP xuất hiện. Bằng cách kết hợp khối lượng với hành động giá, ý nghĩa của VWAP trở nên rõ ràng: nó là một chỉ báo thực tiễn giúp các nhà giao dịch xác định cả sự xác nhận xu hướng và các điểm vào/ra chiến lược.

Giá trung bình theo khối lượng là gì?

VWAP, hay còn gọi là giá trung bình theo khối lượng, tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, với mỗi điểm giá được trọng số theo khối lượng giao dịch của nó. Cơ chế trọng số này chính là điều làm cho VWAP trở nên hữu ích – nó không chỉ đơn thuần là lấy một giá trung bình, mà còn nhấn mạnh vào các mức giá được giao dịch với khối lượng lớn hơn.

Hãy nghĩ theo cách này: nếu một tài sản được giao dịch ở mức $100 với 1.000 cổ phiếu, so với $105 chỉ với 100 cổ phiếu, VWAP sẽ đặt nhiều trọng số hơn vào mức giá $100 đó. Điều này làm cho chỉ báo trở thành một thước đo đáng tin cậy của tâm lý thị trường chủ đạo và giúp xác định các khu vực có thanh khoản đáng kể.

Toán Học Đằng Sau VWAP ( Đơn Giản )

Hầu hết các nền tảng giao dịch tự động tính toán VWAP, nhưng hiểu công thức giúp bạn sử dụng nó một cách chiến lược hơn: