Martingale trong giao dịch: khi chiến lược cứu vãn, và khi phá sản

Ý tưởng nhân đôi đến từ đâu?

Martingale đến với thị trường tài chính từ các sòng bạc, nơi người chơi đã cố gắng trong nhiều thế kỷ để đánh bại hệ thống với một quy tắc đơn giản: sau khi thua, bạn sẽ tăng tiền đặt cược. Logic dường như không thể chối cãi - sớm muộn gì cũng phải có một chiến thắng, và nó sẽ bao gồm tất cả các trận thua trước đó. Các nhà giao dịch đã nhận thấy rằng kế hoạch này cũng hoạt động trong giao dịch tài sản, đặc biệt là khi giá di chuyển ngược lại vị thế. Nhưng thị trường thực tế hóa ra còn quỷ quyệt hơn sòng bạc.

Tính trung bình thông qua martingale trông như thế nào trong thực tế?

Hãy tưởng tượng bạn đã mua một tài sản tiền điện tử với $10 với giá cả $1 mỗi đơn vị. Đột nhiên, thị trường đảo chiều đi xuống và giá giảm xuống còn 0,95 đô la. Thay vì đóng vị thế thua lỗ, nhà giao dịch mở một lệnh mới, nhưng có kích thước lớn hơn, ví dụ: trên $12 (Đây là mức tăng 20%).

Giá tiếp tục giảm - hiện là 0,90 đô la. Thêm một lần nữa, lần này là 14,4 đô la.

Mỗi giao dịch mua mới là một tính trung bình: giá đầu vào trung bình của bạn trở nên thấp hơn. Khi giá bật lên ít nhất một chút, tất cả các vị thế sẽ được đóng lại để có lãi.

Trên giấy tờ, nó trông giống như một cơ chế hoạt động. Trên thực tế, đây là một trò chơi có kiểm soát với rủi ro.

Tại sao nó nguy hiểm: Toán học so với kiếm tiền

Đặt cọc 100 đô la. Bạn bắt đầu với một đơn đặt hàng cho $10 với 20% martingale:

Sau năm lần tính trung bình, bạn chỉ còn lại 25,58 đô la trong số 100 đô la bắt đầu của mình. Nếu giá không đảo chiều trong tương lai gần, bạn sẽ không thể mở lệnh tiếp theo - bạn đã hết tiền và vị thế vẫn ở mức trừ sâu.

Đây là lúc vấn đề chính của martingale xuất hiện: nó không đảm bảo sự đảo chiều, nó chỉ đảm bảo rằng trong trường hợp rơi kéo dài, vốn của bạn sẽ cạn kiệt.

công thức tính toán để không mắc sai lầm

Để không bị mất tiền đặt cọc do tính toán sai:

Kích thước lệnh tiếp theo = × lệnh trước đó (1 + Phần trăm Martingale / 100)

Ví dụ: nếu đơn đặt hàng trước đó là 10 đô la và martingale là 20%, thì: $10 × (1 + 20/100) = $10 × 1,2 = $12

Tổng số tiền cho một loạt N lệnh đang tăng theo cấp số nhân. Với các tỷ lệ phần trăm tăng khác nhau khi bắt đầu 10 đô la:

• 10% - 61 đô la cho 5 đơn hàng
• 20% - 74 đô la cho 5 đơn hàng
• 30% - 90 đô la cho 5 đơn hàng
• 50% - 131 đô la cho 5 đơn hàng

Có thể thấy rằng ngay cả một ly martingale 10% cũng cần một dự trữ kha khá. Và ở mức 50%, bạn tiêu thụ tiền gửi nhanh gấp đôi.

Khi Martingale hoạt động và khi nó trở thành một cái bẫy

Nó đang hoạt động:

• Đối với các tài sản dễ bay hơi di chuyển theo sóng (Ngã và nảy xen kẽ)
• Trên các khung thời gian ngắn hạn, khi sự đảo chiều nhanh chóng
• Nếu bạn đã tính toán chính xác số lượng trung bình cho khoản tiền gửi của mình

Trở thành một cái bẫy:

• Trên thị trường trong xu hướng giảm mạnh, khi sự sụt giảm không có sự phục hồi
• Khi bạn không có đủ vốn cho toàn bộ chuỗi lệnh
• Nếu bạn bắt đầu hoảng loạn và mở nhiều lệnh hơn dự định

Cách sử dụng mà không tự hủy

1. Chọn tỷ lệ phần trăm khiêm tốn: 10-15% là tối đa cho người mới bắt đầu. Vì vậy, ngay cả với 10 trung bình, bạn sẽ không lãng phí toàn bộ khoản tiền gửi.

2. Tính toán trước: Trước khi khởi chạy chiến lược, hãy tính toán thủ công số lượng đơn đặt hàng bạn có đủ tiền. Nếu nó đủ cho 5, không mở quá 3.

3. Để lại túi khí: Nếu khoản tiền gửi là 1000 đô la, đừng sử dụng nó hoàn toàn. Để lại $ 200-300 dự trữ.

4. Theo xu hướng: Nếu tài sản đang giảm với tốc độ ánh sáng và không có dấu hiệu phục hồi, tốt hơn là nên rút lui. Martingale hoạt động dựa trên sự sửa chữa, không phải về sự sụp đổ.

5. Giới hạn số chu kỳ: Quyết định trước - tối đa 5 trung bình, sau đó dừng lại. Sau đó, chỉ có việc đóng vị thế.

Kết luận chính

Martingale không phải là một cây đũa thần, mà là một công cụ có điểm kép. Với việc sử dụng đúng cách, nó cho phép bạn đi vào màu đen ngay cả khi các mục nhập không thành công. Nhưng nếu tính toán không chính xác hoặc thị trường rơi tự do, đây là một cách nhanh chóng để mất tiền gửi.

Những người mới bắt đầu nên bắt đầu với 10% martingale trên các cặp ổn định và không bao giờ mạo hiểm tất cả tiền của họ cùng một lúc. Hãy nhớ rằng: giao dịch đòi hỏi sự tính toán lạnh lùng, không phải hy vọng “có thể nó sẽ phục hồi”. Giao dịch có ý thức, quản lý rủi ro và sống cho đến giao dịch tiếp theo.