MACD mà nhà giao dịch cần biết: Từ kiến thức cơ bản đến giao dịch chuyên nghiệp

Tại sao MACD lại là chỉ báo mà nhà giao dịch cần học hỏi

Trong thế giới giao dịch, các nhà phân tích kỹ thuật luôn tìm kiếm công cụ giúp đưa ra quyết định chính xác Một trong số đó là MACD viết tắt của Moving Average Convergence Divergence Chỉ báo này đặc biệt ở chỗ nó có thể thực hiện hai chức năng cùng lúc: xác định hướng xu hướng và đo độ mạnh của xu hướng đó

MACD được phát minh bởi Gerald Appel vào cuối thập niên 1970 và cho đến ngày nay vẫn là một trong những lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn thế giới Nguyên nhân là nó cung cấp tín hiệu rõ ràng và có thể áp dụng trong nhiều tình huống thị trường khác nhau

Cấu trúc của MACD: Ba thành phần chính

Hiện tại MACD gồm có ba thành phần chính:

1. Đường MACD chính

Đường MACD được tính bằng cách lấy hiệu số giữa EMA ngắn hạn (12 ngày) và EMA dài hạn (26 ngày)

Ý nghĩa sơ lược:

• MACD > 0 (ở trên Đường Trung tâm): giá trung bình ngắn hạn cao hơn dài hạn → xu hướng tăng
• MACD < 0 (ở dưới Đường Trung tâm): giá trung bình ngắn hạn thấp hơn dài hạn → xu hướng giảm

Ngoài ra còn có thể quan sát độ dốc của đường MACD Nếu độ dốc tăng lên (tích cực hơn hoặc tiêu cực hơn) cho thấy xu hướng đang mạnh lên Ngược lại, độ dốc giảm xuống nghĩa là động lượng đang yếu đi

2. Đường Signal: Xác nhận hành vi của MACD

Đường Signal là EMA(9) của chính giá trị MACD Nó đóng vai trò như đường tham chiếu giúp nhà giao dịch phát hiện sự thay đổi nhanh chóng

Cách đọc:

• Khi MACD > Đường Signal cùng với MACD > 0 → tín hiệu Bullish MACD xác nhận
• Khi MACD < Đường Signal cùng với MACD < 0 → tín hiệu Bearish MACD xác nhận

Giá trị của Đường Signal không nhất thiết phải là EMA(9) Nhà giao dịch có thể điều chỉnh thành EMA(5) hoặc EMA(7) tùy theo trải nghiệm cá nhân

3. Histogram MACD: Chỉ báo rõ ràng dễ nhìn thấy

Histogram được tính dựa trên: MACD – Đường Signal

Nó giúp dễ dàng quan sát khoảng cách giữa MACD và Đường Signal:

• Histogram > 0: MACD tăng → xu hướng tăng mạnh (càng lớn dương càng mạnh)
• Histogram < 0: MACD giảm → xu hướng giảm mạnh (càng lớn âm càng mạnh)
• Histogram = 0: điểm cực kỳ quan trọng → MACD đang cắt với Đường Signal và có thể là dấu hiệu thay đổi xu hướng

Tại sao MACD lại dùng EMA thay vì SMA

Việc chọn sử dụng Exponential Moving Average (EMA) thay cho Simple Moving Average (SMA) không phải là ngẫu nhiên

EMA có trọng số lớn hơn đối với dữ liệu giá mới nhất, giúp phản ứng nhanh hơn với biến động giá So với SMA, phù hợp để theo dõi dữ liệu chuỗi thời gian như giá thị trường Ngoài ra, EMA còn cung cấp tín hiệu rõ ràng và nhanh chóng, rất quan trọng cho các nhà giao dịch muốn vào ra vị trí đúng thời điểm

Ví dụ thực tế: Tính MACD từ dữ liệu USDCHF

Để hình dung rõ hơn, xem ví dụ dữ liệu USDCHF từ ngày 22/05/2566 đến 21/07/2566:

Công thức tính:

• EMA(12) = (P × k) + EMA trước × (1 – k)(
• EMA(26) = )P × k( + EMA trước × (1 – k))
• EMA(9) của MACD = MACD × k( + EMA trước × (1 – k)( Trong đó k = 2 / (n + 1)

Từ dữ liệu thực, khi vẽ đồ thị ta thấy:

• Trong khoảng 22/05-30/06 MACD nằm dưới 0 thể hiện xu hướng giảm khá mạnh
• Từ 01/06 trở đi MACD bắt đầu cắt qua Đường Trung tâm → tín hiệu thay đổi xu hướng
• Histogram dần chuyển từ âm sang dương xác nhận xu hướng tăng mạnh

MACD cho nhà giao dịch biết gì

) 1. Xác định xu hướng )Trend Identification(

Nguyên tắc cơ bản: nếu giá tăng, EMA ngắn hạn sẽ cao hơn EMA dài hạn

Ba tình huống chính:

• Xu hướng tăng: MACD > 0
• Xu hướng giảm: MACD < 0
• Điểm cực: MACD = 0 )giá đang thay đổi xu hướng(

) 2. Đo động lượng và độ mạnh

Độ dốc của MACD cho biết xu hướng mạnh hay yếu:

• Tăng mạnh: MACD dương và tăng dần (đường MACD cao hơn Đường Trung tâm và độ dốc tăng(
• Giảm mạnh: MACD âm và giảm dần )đường MACD thấp hơn Đường Trung tâm và độ dốc giảm)
• Tăng yếu: MACD dương nhưng nhỏ và độ dốc giảm dần
• Giảm yếu: MACD âm nhưng nhỏ và độ dốc giảm dần

( 3. Kiểm tra Divergence: tín hiệu đảo chiều

MACD Bearish Divergence )Tăng đang yếu dần###:

• Giá tạo đỉnh mới cao hơn
• Nhưng MACD không tạo đỉnh mới (giá trị dương của MACD thấp hơn đỉnh trước)
• Tín hiệu: xu hướng tăng mất đà → có thể đảo chiều

MACD Bullish Divergence (Giảm đang yếu dần):

• Giá tạo đáy mới thấp hơn
• Nhưng MACD không tạo đáy mới ###giá trị âm của MACD cao hơn đáy trước(
• Tín hiệu: xu hướng giảm mất đà → có thể đảo chiều

Chiến lược giao dịch dựa trên MACD: Ba cách cơ bản

) Cách 1: Chiến lược Crossover qua Zero (tín hiệu từ Đường Trung tâm)

Nguyên tắc: theo dõi điểm MACD cắt qua Đường Trung tâm

Tín hiệu mua:

• MACD dưới Đường Trung tâm ###MACD < 0( cắt lên thành dương
• Nghĩa là xu hướng chuyển từ giảm sang tăng

Tín hiệu bán:

• MACD trên Đường Trung tâm )MACD > 0( cắt xuống thành âm
• Nghĩa là xu hướng chuyển từ tăng sang giảm

Nhược điểm: tín hiệu chậm vì xu hướng mới thường đã hình thành trước khi MACD cắt qua Đường Trung tâm

) Cách 2: Chiến lược Crossover MACD (với Đường Signal)

Nguyên tắc: quan sát sự cắt nhau của MACD và Đường Signal, nhanh hơn Zero

Tín hiệu mua:

• MACD cắt Signal lên dù MACD vẫn còn âm
• Cho thấy động lượng giảm đang yếu dần và chuẩn bị đổi chiều
• Phù hợp với Histogram chuyển từ âm sang 0

Tín hiệu bán:

• MACD cắt Signal xuống dù MACD vẫn còn dương
• Cho thấy động lượng dương yếu dần và chuẩn bị đổi chiều

Nhược điểm: trong thị trường sideway, tín hiệu dễ bị nhiễu

( Cách 3: Chiến lược Divergence MACD )phát hiện xung đột###

Nguyên tắc: dùng Divergence như cảnh báo xu hướng yếu và có thể đảo chiều

Tín hiệu mua (Bullish Divergence):

• Giá tạo đáy mới thấp hơn đáy trước
• MACD âm nhưng không xuống thấp hơn lần trước (giá trị âm của MACD thấp hơn đỉnh trước)
• Khi MACD cắt Đường Trung tâm lên = tín hiệu mua

Tín hiệu bán (Bearish Divergence):

• Giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước
• MACD dương nhưng không lên cao hơn lần trước ###giá trị dương của MACD cao hơn đỉnh trước(
• Khi MACD cắt Đường Trung tâm xuống = tín hiệu bán

Nhược điểm: Divergence ít xuất hiện nhưng khi có thể mất nhiều ngày để thị trường đảo chiều

Kết hợp MACD với các công cụ khác để tăng độ chính xác

MACD có điểm yếu: là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), phát ra tín hiệu chậm Các tin tức mới nhất có thể đã xảy ra trước khi MACD phản ứng Vì vậy, kết hợp với các công cụ khác là cách tối ưu nhất

) MACD + RSI: sức mạnh đi đôi

Lợi ích: RSI là Leading Indicator kiểm tra trạng thái quá mua/quá bán trong khi MACD xác nhận xu hướng

Chiến lược:

• Dùng RSI vào vùng quá bán ###< 30( để cảnh báo
• Chờ MACD cắt Đường Trung tâm lên = mua vào
• Ngược lại RSI quá mua )> 70( + MACD cắt xuống = bán ra

) MACD + Bollinger Bands: bắt breakout mạnh mẽ

Lợi ích: BB thể hiện độ biến động Bollinger Band co lại + MACD đổi chiều = breakout vững chắc

Chiến lược:

• Quan sát BB co lại → độ biến động thấp chuẩn bị breakout
• Giá di chuyển ra khỏi vùng BB
• Xác nhận thêm bằng MACD cắt Đường Trung tâm cùng chiều

( MACD + Williams %R: độ chính xác ở vùng cực đoan

Lợi ích: Williams %R bắt trạng thái quá mua )0 đến -20( / quá bán )-100 đến -80( rõ ràng hơn

Chiến lược:

• Williams %R vào vùng quá bán → giá vượt khỏi vùng cực
• MACD cắt Đường Trung tâm lên = mua vào
• Ngược lại Williams %R quá mua + MACD cắt xuống = bán ra

) MACD + Mẫu hình giá: giao dịch breakout tự tin

Lợi ích: các mẫu hình như Tam giác, Đỉnh/Dưới đôi, Head & Shoulders chỉ ra mục tiêu giá và MACD xác nhận đà breakout

Chiến lược:

• Nhận diện mẫu hình ###ví dụ như Tam giác đối xứng(
• Chờ giá phá vỡ khỏi vùng mẫu
• Xác nhận bằng MACD cắt Đường Trung tâm theo hướng breakout
• Hoặc Histogram đổi chiều cùng với breakout

Những hạn chế của MACD nhà giao dịch cần biết

1. Là chỉ báo trễ (Lagging Indicator): MACD phản ứng chậm sau khi xu hướng đã hình thành

   • Zero-Cross chậm nhất
   • MACD Crossover trung bình
   • Divergence nhanh hơn nhưng vẫn chậm

2. Tín hiệu giả trong thị trường sideway: khi giá dao động, MACD dễ bị nhiễu nhiều lần

3. Divergence hiếm gặp nhưng mất thời gian: khi Divergence xuất hiện, bạn cần chờ đợi thị trường thực sự đảo chiều

Cách khắc phục:

• Không dựa duy nhất vào MACD
• Kết hợp các công cụ xác nhận xu hướng )Trend Confirmation(
• Kết hợp các vùng Support/Resistance để xác định Risk/Reward tốt
• Thử nghiệm trên các khung thời gian khác nhau và điều chỉnh Fast/Slow/Signal phù hợp phong cách giao dịch của bạn

Cài đặt MACD trên nền tảng: dễ hơn bạn nghĩ

Nếu dùng nền tảng Mitrade để giao dịch, các bước cài đặt MACD như sau:

1. Thêm Indicator: nhấn “Add Indicators” tìm MACD rồi chọn

2. MACD sẽ xuất hiện phía dưới biểu đồ thành một cửa sổ riêng biệt

3. Điều chỉnh thông số: nhấn Settings để mở Input panel

   • FastLength: đặt EMA ngắn hạn )mặc định 12###
   • SlowLength: đặt EMA dài hạn ###mặc định 26(
   • SignalLength: đặt Đường Signal )mặc định 9(

4. Thử nghiệm các giá trị: điều chỉnh theo phong cách và khung thời gian của bạn

Với tài khoản Demo miễn phí $50,000, nhà giao dịch có thể thử nghiệm MACD cùng các hệ thống khác để tìm ra bộ thông số phù hợp nhất cho chính mình

Tóm lại: MACD giúp tăng khả năng thành công nếu sử dụng đúng cách

MACD là chỉ báo mạnh mẽ dành cho nhà giao dịch muốn theo dõi xu hướng Nhưng thành công không đến từ việc dùng một công cụ duy nhất

Chìa khóa:

• Hiểu rõ MACD thể hiện gì: xu hướng vs. động lượng
• Luyện tập ghi nhớ ba tín hiệu chính: Zero-Cross, Crossover, Divergence
• Kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu
• Thử nghiệm trên tài khoản Demo trước khi giao dịch thật
• Tùy chỉnh tham số MACD phù hợp khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro

Với việc nghiên cứu sâu sắc MACD cùng luyện tập đều đặn, nhà giao dịch sẽ xây dựng được hệ thống giao dịch vững chắc và tạo ra lợi nhuận đều đặn trong dài hạn