Quay lại học các kiến thức cơ bản về định lượng để cải thiện kích thước vị thế của tôi.

Nếu bạn muốn tìm kích thước vị thế tối ưu của mình, hãy thử sử dụng Tiêu chí Kelly.

Bạn chỉ cần biết:
- Tỷ lệ thắng: p
- Tỷ lệ thua: q = 1 − p
- Tỷ lệ thưởng so với rủi ro: b

Đối với thiết lập của tôi:
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Công thức Kelly:
f* (kích thước tối ưu) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Điều này có nghĩa là kích thước tối ưu là 10% vốn cho mỗi giao dịch.

Trong thực tế, tôi sẽ bắt đầu với nửa Kelly (5%) để tính đến sai số ước lượng.

Hãy thử tính toán này trên chiến lược của bạn.

Một số bạn có thể nhận thấy rằng kích thước tối ưu của mình là bằng 0 hoặc thậm chí âm. Nếu điều đó xảy ra, điều đó có nghĩa là bạn chưa có lợi thế thực sự. Giải pháp không phải là kích thước tốt hơn. Đó là cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn trước.

Chúc may mắn.