pedma

aquí está el deslizamiento en las 3 bolsas con las que principalmente opero ahora: hyperliquid, extended y .
hyperliquid y el de extended tienen la mediana muy cerca.
puede ser tonto, pero pensé que era por el hecho de que extended solo acepta órdenes de tipo "limit". pero hyperliquid también tiene el mismo mecanismo en market_open, que el SDK convierte en una limit IOC con un colchón de 5% de deslizamiento (debería saberlo, pero la verdad no).
ha sido simplemente pésimo.
lo interesante es que opero tamaños relativamente similares en extended que en hyperliquid, así que ni siquiera es un tema

El trabajo de esta semana es reducir la rotación.
Hay 2 palancas que puedo intentar para suavizarlo.
a) la señal real
b) el pronóstico de la volatilidad
Voy a empezar con la señal porque, como podemos ver, está bastante “rebotona” incluso a nivel de portafolio. He hecho algo de trabajo en el pasado para suavizarla, pero siendo sinceros, no lo he revisado con el nivel de detalle que debería haberlo hecho.
La señal sigue bastante “rebotona” y estoy seguro de que puedo mejorarla un poco sin quitar demasiado de lo que aporta la señal.
La estimación de la volatilidad también es una opción, pero es

otro fallo nuevo de un caso límite que detecté hoy.
la otra vez estaba moviendo fondos y, al parecer, no dejé suficiente margen en una subcuenta extendida.
mientras ejecutaba las posiciones, se quedó sin margen y las posiciones parcialmente ejecutadas se registraron como “completas” debido a cómo se recibe esa información desde la API del exchange.
tengo un método para manejar posiciones parcialmente llenas y se clasifican correctamente como tales y recibo advertencias, PERO cuando se trata de parciales por controles de margen, al parecer se rompe.

viendo Odyssey hoy a medianoche en IMAX. bastante mala hora, pero era el único lugar disponible en IMAX esta semana que no era la fila de abajo, mirando hacia la pantalla.
como me acuesto a dormir entre las 9 y 10 pm cada día, esto debería ser divertido. no sería la primera vez que me duermo durante una película.

alrededor de 42 problemas recurrentes que mi agente estaba informando cada día. estos generan miles de líneas.
bajando en la lista de la mayor frecuencia a la más baja, y ya lo reduje de casi 4k avisos por día a 11.
todavía estoy en el #15, pero los limpiaré todos, solo es ruido en el backend.

Creo que para poder manejar bien las oscilaciones del trading a tiempo completo, la gente necesita mirar la relación entre el rendimiento mensual promedio y el costo de vida.
la mía ahora mismo se sitúa entre 5 y 10 veces. Es decir, por cada mes, en promedio, he podido generar 5-10 meses de gastos.
obviamente, estas son cifras del pasado, son promedios y algunos meses son en rojo, etc., y la idea de que mantendré la ventaja siempre es especulativa.
hay periodos en los que ese promedio de 6 meses se volvió negativo, pero creo que, con los cambios que hice desde ese periodo, esos periodos deberí

mi cartera se está inclinando un poco hacia lo verde en los últimos días.
lo que es interesante es la disparidad entre el tamaño neto nocional, que es -82% en corto, y el tamaño neto ajustado por volatilidad, que es 7,8% en largo.
significa que aunque mi cartera está ligeramente inclinada a estar neto en largo, en una base ajustada por volatilidad, la volatilidad del activo del lado en corto es mucho menor que la volatilidad del lado en largo, tomando un peso nocional mucho mayor.
lo que podría perjudicarme es si esto se invirtiera y toda esta basura que estoy en corto empezara a recibir

A medida que el entorno regulatorio se endurece en Europa, tengo más cuidado guardando mis datos con más regularidad, conciliando mis operaciones y asegurándome de que todo sea explicable en una auditoría futura.
por ejemplo, en Hyperliquid solo puedo remontarme a unos 10 mil registros de operaciones. para mí eso dura cerca de 3 meses y ya no puedo ir más atrás. si tuviera que probar transacciones de períodos anteriores y no tuviera una base de datos con todo el historial, no podría probar las operaciones que estoy reportando.
no tengo que volver atrás porque tengo registrada cada operación en

una oferta permanente en renta variable y elegimos operar esto.

Ahora algunas estadísticas de rotación. Creo que estoy rotando un poco demasiado (283x anualizado), aunque hice algo de trabajo para reducirlo en el pasado.
Usé los tramos de mayor costo en cada exchange, aunque no todo es volumen de taker. El costo de deslizamiento es real según estadísticas en vivo.
Esto es algo que tengo que revisar de nuevo. Creo que puedo mejorar en mis señales sin ceder demasiada ventaja.