tôi đã bắt đầu hiểu một cách thực tế vấn đề của việc quá nhiều lý thuyết và quá ít hành động

khi tôi bắt đầu xây dựng hạ tầng giao dịch mới này, tôi khởi động với mục tiêu có được thứ cơ bản nhất mà tôi có thể đưa vào sản xuất càng sớm càng tốt
ban đầu nó chỉ là một mô hình định hướng long/short đơn giản, bây giờ thì nó đã là thứ khác
nhưng chỉ bây giờ tôi mới làm việc ngược lại, để tìm ra các vấn đề mà nhiều trader đầy tham vọng (rất nhiều người trên các diễn đàn quant) cố gắng tự sửa ngay từ đầu
ví dụ như tuần này trọng tâm của tôi là giảm churn/turnover
chắc hẳn đây là thứ nên được tối ưu tốt trước khi đưa một mô hình vào sản xuất đúng không?
vâng, tôi đã thử đủ thứ, nhưng không có cái nào tạo ra kết quả tốt hơn so với thứ đơn giản nhất mà tôi đang làm bây giờ
thế nên tôi thử đi sâu thêm một chút cho “ngầu”, và suy nghĩ lại toàn bộ cách tiếp cận theo hướng dự báo thay vì chỉ thuần trọng số theo tín hiệu
ý tưởng là thay vì chỉ giả định rằng tín hiệu X cộng với một ngưỡng là đủ để tạo ra giá trị kinh tế nhằm churn một vị thế, thì nếu chúng ta gán một con số—một dự báo về việc tôi kỳ vọng sẽ được trả bao nhiêu cho mức độ phơi nhiễm này?
con số đó được lấy từ công việc tôi đã làm ở lớp signal
tôi chưa bao giờ nối mấy thứ này với nhau—như tôi nói, tôi chỉ có thứ đơn giản nhất đang chạy
vậy mà hóa ra, các dự báo lại là cách không hiệu quả để lượng hóa tín hiệu
ví dụ, ở hình bên dưới, là hiệu suất được BACKTEST của một mô hình tôi giao dịch
để làm điều này, tôi chỉ chạy mô hình dự báo, rồi gán vào backtest gốc, ở thời điểm entry/exit, một dự báo dựa trên công việc trước đó của chúng tôi
panel 2 hiển thị phân phối của lợi nhuận thực tế trên EV được xác định bởi dự báo
một trong các bin mà chúng tôi kiếm được nhiều tiền nhất là khi EV < 0, điều này rõ ràng là hoàn toàn vô lý
panel 3 là các lần thoát lệnh theo những gì dự báo nói. ví dụ, chúng tôi đã lỗ khoảng -1,6k nếu như không thoát vị thế khi dự báo cho rằng nên thoát
hoặc khi dự báo nói rằng chúng tôi không có lợi thế, và chúng tôi thoát các vị thế đó, thì chúng tôi đã bỏ lỡ lợi nhuận $4k trong khoảng thời gian đó
điều này CHẮC CHẮN là lỗi của riêng tôi trong việc xây dựng các dự báo, nhưng không phải là vấn đề trọng tâm lúc này. tôi nghĩ tất cả những quants mà tôi tôn trọng đều dùng một dạng dự báo nào đó để giao dịch dựa trên nó, nên đây không phải quan điểm chỉ riêng về một phương pháp, vì nếu họ dùng thì tức là vẫn có một thứ gì đó ở đó
điều tôi muốn nói là: nếu tôi bắt đầu từ đây, thì tôi sẽ hoặc có một mô hình kém hơn rất nhiều so với thứ đơn giản nhất tôi đang chạy bây giờ, hoặc tôi đã tốn rất nhiều thời gian loay hoay tìm cách sửa thứ này thay vì kiếm tiền từ bất cứ thứ gì tôi đang giao dịch ngay lúc này, hoặc tôi đã bỏ lỡ một trong những giao dịch hoạt động tốt nhất của mình vì tôi đã nghĩ rằng nó không hoạt động tốt như yêu cầu của tôi
kiểu “làm tiền” ngay bây giờ
bắt đầu từ thứ đơn giản nhất rồi làm ngược lại vì thông tin tồn tại ở ngoài thế giới thực
nhưng bây giờ khi mọi thứ đang được “monetize” khá ổn, tôi có thể tập trung vào những thứ “nerdy” hơn, những thứ thú vị như thế này, mà không còn nỗi lo thường trực về chi phí cơ hội gắn trên đầu nữa