pedma

bây giờ tôi đã chạy phân tích tương tự trên các nến 5 phút và có thể thấy rằng dự báo tương quan khá tốt với biến động thực tế trong 5 phút tiếp theo
điểm thú vị là biến động thực tế trung bình luôn thấp hơn dự báo trung bình theo từng nhóm theo decile, điều này không xảy ra trong các dự báo theo ngày
có lẽ nên nghĩ về điều này vào lúc khác
vậy thì cửa sổ nào là tốt nhất để dự báo biến động trong ngày?

Tôi không thích ý tưởng chỉ dùng một cửa sổ, nhưng tôi cũng không muốn làm nó quá chậm. Ý tưởng là phản ứng nhanh với các đợt bùng nổ về biến động (vol).
Vậy hãy thêm vài độ dài nữa cho chỉ số biến động ước tính theo năm dạng rolling như 20, 60, 120, 200.
Đây là “cái cảm giác” của tôi khi kiểm tra (kwanting) và chúng trông có vẻ ổn.
Tôi nghĩ việc kết hợp nhiều cửa sổ sẽ làm cho ước tính ít nhiễu hơn.
Nhưng ta có thể nhanh chóng thấy rằng độ chính xác dự báo giảm khi tăng cửa sổ rolling, điều này là hợp lý.
Tôi có lẽ sẽ tăng trọng số cho các cửa sổ ngắn hơn nhưng vẫn giữ cách kết hợp,

Đối với những người nerd thích khám phá như vậy, có một bài nghiên cứu khá thú vị về vấn đề biến động thực tế, và họ cũng đi sâu vào dự báo ngắn hạn cũng như các thứ tương tự.

khi AI lần đầu bắt đầu trở nên đủ ổn để dùng, mọi người đã lo lắng về vai trò của nó trong giao dịch, dò tìm lợi thế (edge finding), v.v.
sắp đến tháng 7 rồi, tôi đã xây dựng hạ tầng của mình từ hồi tháng 10 năm ngoái, tận dụng tối đa tất cả các mô hình mới hơn, và đến giờ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa nó lên trạng thái sẵn sàng vận hành chuyên nghiệp trong môi trường production.
hầu như mỗi ngày tôi lại tìm ra một việc để làm. tôi có một pipeline các ý tưởng và nhiệm vụ tăng lên mỗi tuần nhanh hơn tốc độ tôi kịp xử lý chúng.
tôi không tự nhận mình là chuyên gia giao dịch, nhưng

tôi đã bắt đầu hiểu một cách thực tế vấn đề của việc quá nhiều lý thuyết và quá ít hành động
khi tôi bắt đầu xây dựng hạ tầng giao dịch mới này, tôi khởi động với mục tiêu có được thứ cơ bản nhất mà tôi có thể đưa vào sản xuất càng sớm càng tốt
ban đầu nó chỉ là một mô hình định hướng long/short đơn giản, bây giờ thì nó đã là thứ khác
nhưng chỉ bây giờ tôi mới làm việc ngược lại, để tìm ra các vấn đề mà nhiều trader đầy tham vọng (rất nhiều người trên các diễn đàn quant) cố gắng tự sửa ngay từ đầu
ví dụ như tuần này trọng tâm của tôi là giảm churn/turnover
chắc hẳn đây là thứ nên được tối ưu t

đây là mức trượt giá trên 3 sàn mà bây giờ tôi chủ yếu giao dịch: hyperliquid, extended và .
hyperliquid và median của extended rất gần nhau.
có thể ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ là do việc extended chỉ chấp nhận các lệnh kiểu “limit-type”. nhưng hyperliquid cũng có cơ chế tương tự tại market_open, nơi SDK chuyển chúng thành lệnh limit IOC với bộ đệm trượt giá 5% (lẽ ra tôi phải biết, nhưng thật sự tôi đã không biết).
nó thực sự tệ.
điều thú vị là tôi giao dịch các kích thước tương đối tương tự trên extended so với trên hyperliquid, nên không phải là vấn đề do quy mô.
cũng thú vị nếu nhìn từ góc độ

Công việc trong tuần này là giảm tình trạng biến động doanh thu.
Có 2 đòn bẩy mà tôi có thể thử để làm mượt hơn.
a) tín hiệu thực tế
b) dự báo biến động
Tôi bắt đầu với tín hiệu vì như có thể thấy, nó khá “bập bềnh” ngay cả ở cấp độ danh mục đầu tư. Tôi đã từng làm một số việc trong quá khứ để làm mượt nó, nhưng nói thật là tôi chưa xem xét vấn đề này với mức chi tiết mà lẽ ra tôi nên làm.
Tín hiệu vẫn khá bập bềnh và tôi chắc rằng mình có thể cải thiện một chút mà không phải “đánh đổi” quá nhiều so với những gì tín hiệu cung cấp.
Ước tính biến động cũng là một lựa chọn, nhưng đó là điều mà tô

một lỗi “edge case” khác mà tôi phát hiện hôm nay.
hôm nọ tôi đang chuyển tiền qua lại, và có vẻ là tôi đã không để đủ phần đệm trên một tài khoản phụ mở rộng.
khi nó đang thực thi các lệnh, nó bị hết ký quỹ, và các vị thế được điền một phần được ghi nhận là “hoàn tất” do cách mà thông tin được nhận từ exchange API.
tôi có một phương thức để xử lý các vị thế chỉ được điền một phần và chúng được phân loại đúng như vậy, đồng thời tôi nhận được cảnh báo, NHƯNG khi xét các trường hợp điền một phần do kiểm soát ký quỹ, thì có vẻ là nó bị hỏng.

Xem “Odyssey” vào nửa đêm nay trên IMAX. Thời gian thì khá tệ nhưng đây là chỗ duy nhất trong IMAX tuần này không phải hàng ghế dưới cùng, nhìn lên màn hình.
Vì mỗi ngày tôi đi ngủ lúc 9-10 giờ tối, chắc sẽ rất thú vị. Đây không phải lần đầu tôi ngủ gật và bỏ lỡ một bộ phim.

khoảng 42 lỗi lặp lại mà agent của tôi đang báo cáo mỗi ngày. các lỗi này tạo ra hàng nghìn dòng.
đi theo danh sách từ tần suất xuất hiện cao nhất đến thấp nhất, và tôi đã giảm từ gần 4k cảnh báo mỗi ngày xuống còn 11.
vẫn ở #15 nhưng sẽ dọn sạch hết; chỉ là nhiễu ở phía sau.

tôi nghĩ để có thể xử lý tốt các biến động của việc giao dịch toàn thời gian, mọi người cần nhìn vào tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình hàng tháng và chi phí sinh hoạt.
hiện tại của tôi nằm trong khoảng tỷ lệ 5-10x. nghĩa là, mỗi tháng, trung bình tôi đã có thể tạo ra tương đương 5-10 tháng chi phí.
rõ ràng đây là các con số từ quá khứ, và là mức trung bình; có vài tháng màu đỏ, v.v., và ý tưởng rằng tôi sẽ duy trì được lợi thế (edge) luôn mang tính suy đoán.
có những giai đoạn mà mức trung bình 6 tháng đó âm, nhưng tôi nghĩ với những thay đổi tôi đã thực hiện kể từ giai đoạn đó, các giai đoạn nh