Tôi không thích ý tưởng chỉ dùng một cửa sổ, nhưng tôi cũng không muốn làm nó quá chậm. Ý tưởng là phản ứng nhanh với các đợt bùng nổ về biến động (vol).

Vậy hãy thêm vài độ dài nữa cho chỉ số biến động ước tính theo năm dạng rolling như 20, 60, 120, 200.
Đây là “cái cảm giác” của tôi khi kiểm tra (kwanting) và chúng trông có vẻ ổn.
Tôi nghĩ việc kết hợp nhiều cửa sổ sẽ làm cho ước tính ít nhiễu hơn.
Nhưng ta có thể nhanh chóng thấy rằng độ chính xác dự báo giảm khi tăng cửa sổ rolling, điều này là hợp lý.
Tôi có lẽ sẽ tăng trọng số cho các cửa sổ ngắn hơn nhưng vẫn giữ cách kết hợp, chưa chắc về phần này.
Một mặt tôi muốn nhanh hơn, mặt khác tôi không muốn tạo thêm sự xáo trộn không cần thiết.