在交易中解鎖平均真實波幅的潛力

理解平均真實範圍

平均真實波幅 (ATR) 是一種廣泛使用的技術分析指標，用於估計特定時期的市場波動性。該指標由技術分析師 J. Welles Wilder Jr. 在他1978年的著作《技術交易系統新概念》中開發，已成爲交易者衡量價格波動的重要工具。

在14天的時間框架內，ATR計算並提供不同真實範圍內價格的預估波動性，以確定一個平均值。雖然ATR提供了幾個好處，包括幫助交易者設定止損價格，但它也有一些局限性。

平均真實波幅基礎

交易因其波動性而聞名，尤其是在某些市場中。交易者通常尋求利用這些價格波動，並試圖預測它們。一個可能的方法是技術分析和價格波動指標，如平均真實波幅(ATR)。對許多交易者來說，這是一種理解並添加到他們的技術分析工具箱中的寶貴工具。

自創建以來，ATR已成爲最受認可的技術波動指標之一。它在識別市場方向性運動的其他指標中發揮着重要作用，例如平均方向性運動指數(ADX)和平均方向性運動評級(ADXR)。通過ATR，交易者試圖確定進行波動交易的理想週期。

該指標計算資產在14天範圍內的平均市場價格。ATR不提供有關價格趨勢或方向的信息，但提供該期間內價格波動性的洞察。高ATR意味着在給定期間內價格波動性高，而低ATR則表示價格波動性低。

計算平均真實波幅

要計算ATR，您必須找到給定週期內的最大真實範圍或TR。這涉及計算三個不同的範圍並選擇最大的：上一個週期的高點減去上一個週期的低點；上一個週期的高點與前一個收盤價的絕對值；或上一個週期的低點與前一個收盤價的絕對值。週期因交易者的關注點而異——對於某些資產可能是24小時，而對於其他資產可能是一個交易日。爲了確定典型14天週期的ATR，計算每個週期的真實範圍，將其相加，然後取平均值。

爲什麼交易者使用平均真實波幅

交易者主要使用ATR來估計特定時期的價格波動，發現它在高度波動的市場中特別有價值。一種常見策略是利用ATR來設置止盈和止損訂單，這有助於防止市場噪音幹擾交易策略。當交易懷疑的長期趨勢時，這種方法可以防止日常波動過早關閉頭寸。通常，交易者將ATR乘以1.5或2來設置低於入場價格的止損水平。如果日常波動觸發了這個止損，這就表明市場發生了顯著的下行運動。

使用平均真實波幅的缺點

盡管ATR具有適應性和檢測價格變動的能力，但它有兩個主要缺點。首先，它常常受到解讀的影響，沒有明確的ATR值可以明確指示趨勢是否會反轉。其次，ATR僅測量價格波動，而不提供價格方向變化的信息。例如，ATR的突然增加可能會誤導一些交易者確認現有趨勢，而這可能是錯誤的。

結束語

ATR在許多交易者的工具箱中至關重要，用於理解波動性模式。由於波動性是交易各種資產時的基本考慮因素，它尤其適用於數字資產。它的優勢在於簡單性，但如果您決定在交易活動中嘗試它，請注意它的局限性。