初學者交易者的市場結構分析：訂單簿和失衡的概念

在交易的世界中，市場的每個元素都蘊含着特定的邏輯。對於交易新手來說，理解諸如訂單簿和不平衡等概念，可能是正確分析圖表的關鍵。這些概念屬於“市場閱讀”方法，能夠讓人窺見價格形成的幕後，以及大型參與者(機構投資者、對沖基金)如何形成他們的頭寸。

什麼是訂單簿?

訂單區是圖表上的一個區域，主要參與者在此設置了買入或賣出的訂單。這些區域通常是重大市場移動的起點，因爲它們反映了擁有大量資本的參與者的行動。

如何發現它？

1. 訂單區塊通常在價格急劇改變方向的區域形成。

2. 在圖表上，這看起來像是最後一根蠟燭(或幾根蠟燭)朝着相反方向的動作，隨後發生了顯著的移動。

訂單塊的種類：

• 買單區塊： 在價格漲之前的購入區域。

• 熊市訂單簿: 在價格下跌之前的賣出區域。

箭頭#1指向一個熊市蠟燭：在它左側觀察到價格下降的週期；然後價格從支撐位向上反轉。從這個蠟燭向右繪制的區域被稱爲訂單塊。

什麼是失衡？

不平衡是圖表上的一個區域，在這個區域內，需求遠遠超過供應(或者反之)，這會導致價格的劇烈波動。這些區域形成於大型參與者迅速下單時，在圖表上留下了“空白”。

失衡的樣子是什麼？

在蠟燭圖上，這是區域之間：

• 當前蠟燭的最低點和下一根蠟燭的最高點。

• 或者在蠟燭體之間，那裏沒有價格的重復測試。

爲什麼這很重要？

不平衡指的是未完成的訂單。市場傾向於回到這些區域以填補它們，這可能成爲進入交易的重要信號。

訂單簿與不平衡之間有什麼關係？

訂單區塊和失衡常常協同工作。當大玩家開始下單時，會導致失衡的出現。價格隨後回到訂單區塊，以“吸收”這些區域，這使得初學者能夠與大玩家一起進入市場。

新手的實際應用

1. 確定進出點

• 在圖表上找到訂單區塊。

• 等待此區塊中的價格返回，以便進入交易。

• 請注意不平衡：如果它位於訂單簿區域，這將增強信號。

2. 識別關鍵水平

訂單區塊常常與支撐位和阻力位重合。這使得它們可以用於設置止損和止盈。

3. 趨勢分析

不平衡通常在趨勢開始時形成。研究它們將有助於確定價格的運動方向。

使用訂單簿和不平衡的策略示例

步驟 1: 在圖表上找到訂單區塊。

假設價格急劇漲，留下了一個看漲的訂單區塊。

步驟 2: 確定不平衡。

仔細看看蠟燭：是否有價格尚未返回以進行重新測試的區域？

步驟 3: 設置訂單。

在訂單簿內根據不平衡區域放置限價買單。

步驟 4: 管理風險。

將止損設置在訂單區塊下方，將止盈設置在下一個阻力位區域。

新手建議

1. 研究圖表的歷史。

查看歷史數據，以找到訂單塊和不平衡的示例。

2. 與其他工具結合使用。

使用斐波那契水平、成交量指標或趨勢線來確認信號。

3. 在模擬帳戶上練習。

在冒用真實資金之前，請先在模擬器上練習技巧。

4. 關注時間間隔。

在較小的時間區間(1M、5M)中，訂單塊形成得更頻繁，但信號的可靠性較低。對於新手，建議從更大的時間區間(1H、4H、1D)開始。

訂單簿和不平衡是幫助交易者理解市場上大玩家行爲的強大工具。這些區域作爲進入和退出交易的關鍵參考點。

對於新手來說，重要的是要記住，交易的成功取決於正確的分析、耐心和紀律。通過運用訂單區塊和不平衡，您將能夠鞏固自己的知識，提高市場決策的準確性。