每月看跌期權與兩年期看跌期權。


結束爭論的數學。
市場變得便宜。
我賣出一個兩年期看跌期權。收取20,000美元。
你在同一家公司賣出每月看跌期權。
平均每月1,000美元。
要匹配我的20,000美元,你需要連續20筆交易成功。
但問題在這裡。
隨著市場從下跌中回升,每月看跌期權變得不那麼有吸引力。
價值越來越低。溢價越少。安全邊際越小。
你在機會縮小時強行進行交易。
與此同時,我在$20k 的高峰恐懼時部署。
拿到那個溢價。買入LEAPS。
買入股票。
完成。
一次在正確時間的交易勝過20次在錯誤時間的交易。
投資組合擔保看跌期權再次獲勝。
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